Hace unas tres semanas que leí  el libro «The Physics of Wall Street: A Brief History of Predicting the Unpredictable«, de James Owen Weatherall¹. Me ha resultado muy útil para la elaboración del segundo capítulo de la tesis. Por supuesto, mucho de lo que ahí se describe no deja de darme vuelta en la cabeza ahora que esá el «Reto Actinver«.

Por si a alguien le interesa el tema de las finanzas bursátiles, este es un libro que deben leer. Da un muy buen panorama de los intentos de desarrollar modelos matemáticos para explicar el comportamiento bursátil, desde sus inicios con Louis Bachelier hasta los últimos intentos hechos por empresas que contratan a físicos de partículas. Lo que al final creo que no es más que una confirmación de que nuestra existencia no es más que una recolección y conjunción de hechos que pueden, de alguna forma, ser tratados estadísticamente.

Un consejo adicional es que si se va a leer una traducción, busquen que sea una hecha para el mercado latinoamericano, inclusive especialmente el mexicano. Comecé a leer una traducción española pero no me gustó, además de que los términos financieros empleados no son lo que comúnmente se emplean en México. De hecho, y como nota curiosa, me tocó vivir que entre dos casas de bolsa de un mismo grupo financiero, se manejaba una terminología diferente por lo que encontrar términos distintos entre países no deberá extrañar a nadie.

Referencias

1. Weatherall, J. O. (2013). The Physics of Wall Street: A Brief History of Predicting the Unpredictable (p. 304). USA: Houghton Mifflin Harcourt.